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金融风险管理师(FRM)核心课程
货币是经济的血液，金融市场是经济的动脉，其效率和稳定性直接影响到整个经济体的运行。金融市场提供机会，同时带来风险，对于直接提供金融服务的金融企业和间接依赖于金融市场的非金融企业，如何辨别、度量和管理风险将对工作绩效的高低起到至关重要的作用。
中国的金融市场融入世界，对中国各类企业的投资活动和风险管理都将产生深远的影响，我们在国内和国际的大环境中都将遭遇更加强劲的对手，而这些对手具有远超过我们的实力和经验。从内而言，在资本市场的规范性和完善等方面有许多崭新的问题有待我们去研究，如开放式基金的管理、养老金的管理、资产证券化和股价指数期货等；从外而言，我们面临的是国外历经上百年发展的强大的竞争对手，国内金融业与国外同行的巨大差距使我们不得不考虑：如何在竞争中生存？学习和借鉴国外的先进风险管理理念，以科学、系统化的风险管理知识体系培养中国的风险管理人才，将是中国金融企业的生存之本。而忽视风险管理，抱残守缺的企业，将会被市场无情的淘汰出局。
金融风险管理师（FRM）核心课程以美国FRM的知识体系为蓝本，在中国普及风险管理的理念，介绍风险管理和分析理论领域的最新发展、最新理念和最佳工具，旨在推动中国风险管理人员的在职学习和提高，以科学和系统的金融风险管理技术，为中国企业的稳定和持续健康发展培养优秀的风险管理人才，帮助管理金融企业和非金融企业运营中出现的风险，保障企业的安全运营。
适合群体- 风险管理专业人员、基金经理、分析师
- 上市公司风险委员会成员，大型企业高级财务管理人员，资本运营、投资管理、风险管理人员
- 其他有志于拓展和补充风险管理新知识的高级人才等
授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：6天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。
内容大纲
模块（A）－风险管理数量分析基础- 分布参数的估计
- 极值理论及其基本原理
- 假设检验
- 线性回归和相关系数
- 平均数、标准差、相关系数、偏度和峰度
- 固定收益证券、利率、汇率、权益证券及商品的衍生产品
- 新兴市场风险
- 识别和度量风险暴露
- 利率、外汇、权益证券和商品资产的风险
- 流动性风险
- 度量及管理公司风险暴露
- 风险预算控制
- 压力测试
- 期货、远期、互换和期权定价和风险分析
- 在险价值VaR
- 精算方法和CreditRisk模型
- 随机方法和KMV模型
- 风险缓和技术
- 信用衍生工具
- 信用转移、转换矩阵和CreditMetrics
- 信用评级
- 信用久期
- 违约概率
- 组合信用风险
- 企业风险资本的分配
- 分析特殊金融工具和证券化分析
- 巴塞尔协议II
- 市场风险、信用风险和操作风险的相关性
- 风险资本的定义
- 市场VaR和操作VaR的区别
- 评估风险管理体系的绩效
- 用金融工程方法对冲操作风险
- 风险管理的执行风险
- 市场风险的内部模型法
- 操作风险保险
- 法律风险
- 测量公司的总体风险
- 操作风险的强度和频率分布
- 操作风险的种类